Qu’est-ce qu’un backtesting Forex et comment l’effectuer sur TradingView ?
Le backtesting Forex est un élément crucial d’une bonne stratégie de trading. Comme il s’agit d’un indicateur relativement bon pour savoir si vous avez un avantage sur le marché, cela vous donne confiance en votre stratégie. Avant d’examiner de plus près comment backtester une stratégie de trading, commençons par répondre à une question cruciale.
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Qu’est-ce que le backtesting sur le Forex ?
Sur le marché du Forex, le backtesting consiste à appliquer des données historiques sur les prix des paires de devises à votre stratégie pour évaluer et évaluer l’efficacité de la stratégie. L’hypothèse derrière le backtesting est que ce qui a fonctionné dans le passé peut également bien fonctionner à l’avenir.
Cela signifie que si une stratégie est rentable en fonction des conditions de marché passées, il y a une chance qu’elle soit efficace lorsqu’elle est appliquée aux données de marché actuelles. On peut le considérer comme une analyse technique à laquelle vous complèterez une analyse fondamentale.
Avant de pouvoir tester une stratégie, vous devez avoir un bon plan de trading en place et un money management. Le backtesting sans aucune règle guidant vos décisions de trading vous donnera probablement des résultats inexacts et ruinera le but des tests.
Certains des éléments importants à avoir dans votre plan comprennent quand vous entrerez et sortirez d’une transaction, combien vous êtes prêt à risquer avec chaque transaction, la période de temps que vous négociez et où vous définirez vos ordres stop-loss et take-profit. Une fois que vous avez un plan de trading en place, vous pouvez tester votre stratégie.
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Quels sont les avantages d’effectuer un backtest pour votre stratégie de trading ?
La perspicacité stratégique est probablement le plus grand avantage du backtesting de stratégie de trading Forex. Lorsque vous testez le potentiel de rentabilité d’une stratégie sur une longue période, il est plus facile de déterminer la robustesse de cette stratégie. Cela aide à renforcer votre confiance dans la stratégie de trading.
Le backtesting de la stratégie de trading présente également d’autres avantages.
- Utilisation comme outil de recherche. Vous pouvez utiliser le backtesting pour vérifier comment une stratégie donnée fonctionnera dans différentes conditions de marché. Par exemple, vous pouvez voir comment votre stratégie fonctionne dans un marché tendance par opposition à un marché lié à la fourchette.
- Possibilité d’optimiser une stratégie. Les tests peuvent vous aider à voir où votre stratégie doit être améliorée. Cela vous permettra d’optimiser les éléments individuels de la stratégie.
- Développer des compétences analytiques. Le backtesting peut vous aider à vous entraîner à repérer les opportunités de trading. Être capable de reconnaître les opportunités et les modèles récurrents est un bon moyen de développer vos compétences en analyse commerciale.
- Capacités permettant de gagner du temps. En backtesting, vous pouvez vérifier la rentabilité potentielle d’une stratégie sans avoir à tester en temps réel. Cela limite le temps nécessaire pour identifier l’efficacité d’une stratégie et vous fait gagner beaucoup de temps.
Ces avantages vous donneront un coup de pouce sur le marché lorsque vous êtes en train de trader le Forex, mais il existe plus d’une façon de tester une stratégie. Vous devez choisir la méthode qui vous convient le mieux avant de commencer tout test.
Quelle est la meilleure façon de backtester les stratégies de trading ?
Le backtesting de stratégie de trading peut être largement classé en deux méthodes : le backtesting manuel et le backtesting automatisé.
Backtesting manuel
Le backtesting manuel est une méthode par laquelle vous faites défiler manuellement les graphiques pour trouver les transactions qui correspondent à votre stratégie selon les règles de trading décrites dans votre plan de trading. Avec les tests manuels, vous devez faire défiler manuellement un graphique barre par barre, à la recherche de configurations de transaction potentielles. Cela peut être ardu et vous êtes susceptible de faire des erreurs.
Backtesting automatisé
Le backtesting automatisé consiste à utiliser un programme contenant des algorithmes qui entre et sort automatiquement des transactions en fonction de votre stratégie de trading automatique. Cela implique l’utilisation d’outils de trading pour simplifier le processus de test sur un compte de démonstration.
Le backtesting manuel vous donne une expérience de trading inestimable en vous permettant de vous familiariser avec la stratégie. D’autre part, le backtesting automatisé peut ne pas ajouter grand-chose à votre expérience puisque le programme négocie automatiquement pour vous. Il se comporte donc comme un robot de trading. Vous devez également vous rappeler que toutes les stratégies de trading ne peuvent pas être correctement traduites en des systèmes automatisés.
Comment backtester une stratégie de trading manuellement dans TradingView ?
TradingView ne nécessite aucune configuration complexe pour commencer à backtester manuellement. Pour backtester une stratégie, il vous suffit de vous rendre sur le site de TradingView et de suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Choisissez le marché sur lequel vous voulez backtester votre stratégie et ouvrez le graphique.
Étape 2 : Faites défiler le graphique jusqu’à une période antérieure. Vous pouvez revenir en arrière en faisant glisser votre souris, en utilisant la touche < en bas du graphique, ou la touche flèche ← de votre clavier.
Étape 3 : Vous pouvez commencer le backtesting en déplaçant le graphique vers l’avant à l’aide de la touche fléchée > en bas du graphique.
À partir de là, vous identifiez toutes les configurations de transaction et, le cas échéant, vous enregistrez les informations relatives aux transactions. S’il n’y en a pas, vous continuez à avancer et répétez le processus.
TradingView dispose également d’un outil très utile pour le backtesting – la fonction Bar Replay. Cette fonction permet de rejouer les graphiques à partir d’un certain point dans le passé afin que vous n’ayez pas à avancer manuellement. Pour utiliser la fonction de relecture :
- Après avoir ouvert le graphique du marché sur lequel vous voulez backtester votre stratégie, activez la fonction Bar Replay en utilisant l’icône de la barre d’outils supérieure. Une nouvelle barre d’outils apparaît sur le graphique.
- Cliquez sur l’icône Jump To… (Sauter à). Une ligne verticale rouge qui marque le début de la lecture apparaît.
- Faites défiler l’écran jusqu’au point où vous voulez que le test commence
- Sélectionnez le bouton de lecture pour lancer la lecture. Vous pouvez également régler la vitesse de lecture à l’aide de la barre d’outils de lecture.
- Une fois la lecture commencée, vous pouvez rechercher des positions de trading. Vous pouvez même interrompre la lecture à l’aide du bouton pause.
Les avantages et les inconvénients du backtesting manuel dans TradingView
L’utilisation de TradingView pour le backtesting manuel est gratuite et ne nécessite aucun codage. La plateforme fournit de nombreux indicateurs de trading que vous pouvez utiliser dans votre stratégie et elle est également basée sur le web. Vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel, une connexion Internet suffit pour accéder à TradingView.
Néanmoins, il y a quelques inconvénients à utiliser TradingView :
- Certaines options de graphiques ont des données historiques limitées.
- Lorsque vous utilisez la fonction de lecture, vous ne pouvez pas utiliser les indicateurs qui ont une fonction de sécurité.
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Le backtesting Forex vous permettra de valider votre stratégie de trading pour assurer des gains de trading
Le backtesting de votre stratégie de trading peut vous aider à éliminer les stratégies qui ne fonctionnent tout simplement pas et ainsi à mieux gagner de l’argent. Cependant, malgré l’utilité du backtesting pour déterminer la viabilité de votre stratégie et de vos trades, rappelez-vous que toutes les conclusions que vous tirez sont spéculatives, car vous ne pouvez pas prédire les conditions du marché avec une confiance absolue, que vous soyez débutants ou expérimentés.
En plus du backtesting, vous devrez également effectuer une simulation en temps réel de votre stratégie sur un compte démo pour limiter les risques ou sur un compte réel pour mieux appréhender les réalités du marché.
